Las dinámicas de grupo son el resultado de un juego de codicia y miedo: avaricia para obtener el mayor beneficio frente al temor de perder la inversión inicial. También es el resultado de “observar el mercado” o, en otras palabras, observar lo que otros inversores en una acción en particular hacen con sus propias participaciones día a día.
En ausencia de los beneficios de la propiedad de acciones, como los dividendos, el comercio de acciones es casi un juego de suma cero. Esto también es cierto cuando la magnitud de los beneficios (como el valor de los dividendos) se ve superada por el precio de la acción.
Un modelo logístico podría muy bien describir el comportamiento de una acción en presencia de algunos supuestos simplificadores. Sin embargo, con el advenimiento del comercio de alta frecuencia, algunas de estas suposiciones pueden sonar más ciertas que antes.
Digamos que considera que el precio de las acciones varía de un ciclo a otro, y solo el ciclo anterior determina el precio en el ciclo siguiente. Por lo tanto, en el siguiente ciclo Xn + 1 = AXn (1-Xn). suponiendo que 0 <X <1 (es decir, el precio X del stock varía entre el mínimo (0) y el máximo (1) su rango de precios).
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Es fácil decir, entonces, que el incentivo para vender, obtener ganancias cortas o contables en el próximo ciclo es inversamente proporcional a la diferencia entre el máximo de ‘1’ y el valor de Xn en el ciclo actual. Cuanto menor sea la diferencia, mayor será la obligación de vender. Por lo tanto, el término (1-Xn) también modela el miedo a la pérdida.
AXn es entonces una representación de la codicia donde A es la tasa de crecimiento en el precio de X a lo largo de ciclos sucesivos. Típicamente, 1 <A <3.5 o menos
El mapa logístico es una buena ilustración de la dinámica de grupo dentro de los mercados financieros. Algunas ideas geniales sobre el comercio de acciones en general, como: un poco de codicia es bueno, pero demasiado puede ser malo para todos, y no solo para usted.