En primer lugar por la misma razón por la que necesitamos a Dios? ¿Y por qué necesitamos un padre?
El sentimiento que proviene del sentimiento de alguien que nos vigila, y el sentimiento que nos hace pensar dos veces antes de hacer algo inmoral, no ético, inhumano, etc.
En segundo lugar, todo ser humano se esfuerza por ser mejor que el presente, y un héroe es un claro ejemplo o figura para que uno sepa hacia dónde se dirige el camino.
No es que siempre necesitemos un héroe que nos inspire, a veces las personas también se inspiran en los villanos (Tyrion Lannister, Juego de tronos).
Es solo una cuestión de selección que uno quiere ser un protagonista o un antagonista.